項目背景
Gamma交易策略是指通過買人期權,同時用標的資產進行delta 對沖,以達到組合的市場中性目的。在用標的資產作Delta對沖的過程中,因標的資產的變化而導致Delta不斷變化,當資產價格上漲時,組合的Delta不再是0 了,而是一個正值,看漲期權的Delta會變大,看跌期權的Delta 絕對值會變小。當偏離一定程度時,重新調整Delta = 0 ,調整的方法是賣出現貨。
項目內容
本項目通過探討期權投資中一種有效的投資策略---- Long Gamma交易策略在期權投資中的應用,分析其中的操作模式及盈利,使用數據處理跟可視化工具去挖掘策略表現背后的邏輯與歸因。幫助投資者在期權交易中獲取利潤的同時降低損失,規(guī)避風險。
你將收獲
- 常用金融數據處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領域熱點課題的Python代碼和研究報告
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- 課程與項目證書