在期權(quán)交易的世界中，價差策略通常涉及買入或賣出兩份不同期權(quán)合約的巧妙組合。但想象一下，如果我們打破常規(guī)，構(gòu)建一個包含三份、四份甚至更多不同期權(quán)的復(fù)雜策略，會如何？這就是蝶式期權(quán)套利策略的魅力所在——一種由三份相同類型（全為看漲或全為看跌）且具有相同到期日的期權(quán)合約組成的三腿價差，其合約間距相等，如同蝴蝶翅膀的和諧排列。

我們的項目將深入探討股指期權(quán)市場中高頻蝶式期權(quán)套利策略的應(yīng)用，揭示其操作模式和盈利潛力。通過先進的數(shù)據(jù)處理和可視化工具，我們將挖掘策略表現(xiàn)背后的深層邏輯和關(guān)鍵因素。旨在幫助投資者在復(fù)雜多變的期權(quán)市場中捕捉利潤。